可转债网格交易年化收益率计算

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今天在评论区看到有小伙伴评论，加密货币这种7*24，没有涨跌幅限制的市场才适合网格交易。这里我想说，A股市场属于震荡+上升行情，网格交易是赚取超额收益的极其有效的一种方式。

这里以可转债举例，价格涨到130是大多数可转债的宿命，但不是一蹴而就的。在实际情况中，可能是多次涨到120以上，才有一次能冲击到130。那如果设置120元并回落0.1%卖出，就可以反复获得超额收益，其他宽指数基金也是同理。

从这一点去思考，上证指数反复在3000点附近割据，带动相关可转债在100-130区间反复震荡，对于我们网格交易者反而是一件好事情，尤其对于每月能收到工资的打工人更甚。

我以我自己22年账户为例进行分析，今年年初到现在，所购买的基本均是可转债，10月初左右陆续购买4万券商ETF。从简化分析的角度，默认券商ETF对盈亏没有影响。

1.从实际盈亏角度来看，今年盈利1.03万，收益率7.83%。今年已经过了254天，约0.7年，对应年化收益率约11.19%。

2.从清仓盈亏来看，今年盈利1.75万，收益率13.27%，年化收益率约18.96%。而今年上证指数下跌16.51%，沪深300下跌24.24%，说明目前所购买的可转债（平均价格在105-110元）以及券商ETF（才8毛）还处于一个较低的位置，后续大盘一旦反弹，年化收益率更高。

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如何更加准确计算自己做可转债网格交易的年化收益率呢？

下面是手把手的教程：

首先在华宝智投PC版导出历史成交记录，具体见https://t.zsxq.com/rjmYvr7

1.按照成交数量排序，一般大于100的肯定都是股票或者基金，pass。

2.按委托类别排序，申购，赎回、配债、缴款、中签通知、中签扣款、指定、托管转入、托管转出、融券、融券购回、配号的都不要。委托类别只剩下买入、卖出和派息三种。将委托类别为派息的那几栏，成交数量手动改为0（后面要验证买入+卖出=0） 3.excel查询“转”，发现一共有688个单元格被找到，而一共有689行。能对上了，剩下的全是转债，或者XD转。

4.现在还要去掉打新债的收益。按证券名称排序，N开头的一般都是上海打新债，pass（个别为上市当天玩的小网眼，可以保留），深圳的新债需要手动去除。（查询历史中签，并手动剔除，这个比较麻烦，需要很细心） 5.导出当前持仓转债，加入到历史交易中。

6.导出的excel表格里面日期为文本格式，用date函数及mid函数将文本格式的日期转换成日期格式，另外用if函数区分买入=-1和卖出=1，这样成交数量可以分成两类，买入为负数，卖出为正数（派息也为正数），最终买卖相加为0。成交金额同理。

7.按证券名称排序，手动将XD东风转改成东风转债，然后检查同一转债，让买入+卖出=0 (即持有数量=0）。检查过程中发现有些上海的新债上市首日并不带N，或者可能不是上市首日卖出的，需手动排除掉。

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